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上证、深成指数与我国经济增长相关性研究

2015-06-18 09:18　来源: 互联网作者：丁欣浏览次数 3219

　　注：上述方程式中，括号内的值为采用OLS回归方法得到的p值。
　　随后，将上述变量OLS回归得到的残差序列定义为e1。按照E-G两步法，需要对残差序列的平稳性进行检验，若残差序列的检验结果是平稳的，则说明两个变量之间的协整关系存在，反之则不存在。残差序列e1的单位根检验结果见下表2。
　　上表2中残差序列e1的ADF统计值检验结果为-3.938，而不同显著水平1%、5%和10%的下临界值为-2.590、-1.944和-1.618，残差序列e1的ADF值均小于这些值，由此可知，残差序列e1是平稳序列。进一步，我们可以做出判断，变量国内生产总值、固定资产投资和深证成指指数之间具有长期的均衡关系，即这三个变量之间存在协整关系。另外，采用OLS回归方法得到回归方程结果显示，在5%的显著水平下，变量固定资产与国内生产总值之间存在显著的正相关关系；而在5%的显著水平下，深证成指指数与国内生产总值GDP之间存在着正相关关系，但同时我们可以看出深证成指指数对GDP的影响并不显著。
　　同理，按照上面采用的E-G两步法进行协整检验。第一步，做出LnGDP关于LnFI（我国固定资产投资的自然对数）和LnSHI（上证综合指数的自然对数）的回归方程：
　　LnGDP = 4.812+0.621LnFI-0.017LnSHI
　　（0）（0）（0.426）
　　注：上述方程式中，括号内的值为采用OLS回归方法得到的p值。
　　随后，将上述变量OLS回归得到的残差序列定义为e2。按照E-G两步法，需要对残差序列的平稳性进行检验，若残差序列的检验结果是平稳的，则说明两个变量之间的协整关系存在，反之则不存在。残差序列e2的单位根检验结果见下表3。
　　表3中残差序列e2的ADF统计值检验结果为-3.922，而不同显著水平1%、5%和10%的下临界值为-2.590、-1.944和-1.618，残差序列e2的ADF值均小于这些值，由此可知，残差序列e2是平稳序列。进一步，我们可以做出判断，变量国内生产总值、固定资产投资和上证综合指数之间具有长期的均衡关系，即这三个变量之间存在协整关系。另外，采用OLS回归方法得到回归方程结果显示，在5%的显著水平下，变量固定资产与国内生产总值之间存在显著的正相关关系；而在5%的显著水平下，上证综合指数与国内生产总值GDP之间的正相关关系不成立，反映出上证综合指数和宏观经济增长之间可能不存在明显的正相关关系。
　　3.3 格兰杰因果关系检验
　　对于两个变量之间的因果关系，即一个变量A是否能解释另一个变量B，或者变量B是否能解释变量A，再或者变量A和变量B可以相互解释，学者们通常选用格兰杰因果关系检验来进行研究确定。在确定了变量国内生产总值、固定资产投资与深证成指指数、上证综合指数之间在长期看来变动趋势相同的基础上，为进一步明确各个变量之间的因果关系，遵循先前学者采用的研究方法——格兰杰因果关系检验方法，进行具体的格兰杰因果关系检验，得出的因果关系检验结果见表4。

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