3、数据来源
本文的样本区间为1998年—2013年，以规模以上装备制造企业为研究对象，数据主要是根据《甘肃统计年鉴》（1999—2010）、《甘肃发展年鉴》（2011—2014），《中国工业经济统计年鉴》等相关资料整理计算而得。
（二）实证检验
本文选用的模型是西姆斯于1980年提出的向量自回归模型（VAR）模型。
1、平稳性检验
为避免产生伪回归现象，故先要对时间序列变量的平稳性进行检验。本文运用EVIEWS7.0软件进行检验，结果如下：
从表1可以看出， ISE、FIR、FSR以及FER都是非平稳的时间序列。故继续对其进行一阶差分处理后分别得到DISE、DFIR、DFSR和DFER， DISR都是平稳的序列，因此在5%的显著水平下， ISE、FIR、FSR、FER都属于I（1）。
2、协整检验
采用多变量协整检验中的Johansen协整检验方法，结果如下：
由表2可知，存在唯一协整关系，即ISE与FIR、FSR和FER之间存在稳定的长期均衡关系。得到的协整方程为：
ISE=0.470201+0.081709*FIR+0.145737*FSR-0.042633*FER
（0.05660） （0.01994） （0.06068） （0.03977）