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我国“粮食银行”的价格发现功能及效率研究

2014-12-09 10:13　来源: 互联网作者：王佳慰浏览次数 2078

　　四、大豆期货价格的检验与结果分析
　　（一）平稳性检测
　　利用ADF方法对期货价格和现货价格的规律进行平稳性检测，用LNPP代表现货价格时间，LNFP代表期货价格时间，L-NPP代表现货时间的差分，LNF-P代表期货时间的差分。10%的水平下，大豆市场的现货和期货市场的价格均属于原假设，这使期货价格和现货价格不具备稳定性；1%的水平下，两种市场均不属于原假设，这使得期货价格和现货价格的差分稳定。由此可见，大豆的期货价格和现货价格的变化规律很难控制，但是两者之间仍然存在均衡的关系。
　　（二）VAR模型的确定
　　VAR模型一般用于时间序列的预测和随机的动态变量，这种方法避免了结构建模方法中的变量滞后值的问题。通过平稳性检验得出，LNPP、LNFP均有平稳的时间序列，两者均衡。在分析之前，可以建立期货价格和现货价格的VAR模型，得出最大的滞后数据。
　　五、结束语
　　综上所述，大豆作为我国农产品的大批买卖货物，保护了国家的农业经济，大豆期货价格、现货价格的关系和期货价格发现的功能效率研究中得出，期货价格与现货价格存在一种均衡的关系，并且期货价格是现货价格的预估，期货价格引导了现货价格。我国需要对期货市场进行整顿，完善农产品期货市场的建设，抵御国外市场的冲击，维护我国农产品期货市场的产业安全。
　　参考文献：
　　[1]郭立勃.美国农产品期货市场对我国农产品现货市场影响的实证分析[D].河北经贸大学，2013
　　[2]苏伟伟.农产品期货市场价格发现和价格稳定功能的实证分析[D].山东大学，2013
　　[3]桂俊煜.我国天然橡胶期货市场与现货市场价格关系的研究[D].北京林业大学，2013
　　[4]苏乐生.外部多空事件对股指现货与期货间价格关联性影响与实证研究[D].南开大学，2013
　　[5]丹新闯.中国农产品期货市场套期保值绩效低水平的原因探究[D].西南财经大学，2013

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